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Upbit API：深度挖掘加密货币历史行情数据

2025-02-27 14:10:46 行业 阅读 47

Upbit API：深度挖掘历史行情数据

前言

在充满挑战与机遇的加密货币投资世界里，掌握历史行情数据是成功的基石。这些数据如同航海图上的经纬线，指引着我们在波涛汹涌的市场中航行。历史数据不仅是分析市场潜在趋势的宝贵资源，更是评估和优化交易策略、识别风险的关键工具。通过回测不同的交易模型，投资者可以更好地理解市场行为，并在实战中做出更明智的决策。对历史数据的深入研究还能帮助我们在市场剧烈波动时保持冷静，避免因恐慌或贪婪而做出错误的判断。Upbit交易所作为韩国领先的数字资产交易平台，凭借其强大的API接口，为我们提供了获取海量历史数据的便捷通道。这些数据涵盖了各种加密货币的详细交易记录，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等关键信息。本文旨在为您提供一份全面的指南，详细介绍如何有效地利用Upbit API获取这些宝贵的历史行情数据，从而为您的量化交易系统、市场分析模型以及投资决策提供坚实的数据基础和有力的技术支持。

准备工作

在使用Upbit API之前，您需要进行以下准备工作，确保能够顺利地与Upbit服务器进行交互并获取所需数据：

  1. Upbit账户： 拥有一个经过验证的Upbit账户是使用Upbit API的先决条件。这意味着您需要完成Upbit的注册流程，并可能需要进行身份验证，具体取决于Upbit的规定。如果您尚未拥有账户，请访问Upbit官方网站，按照指示完成注册流程。
  2. API Key和Secret Key： 成功登录您的Upbit账户后，导航至账户设置或用户中心内的“API管理”页面。在该页面，您可以创建并获取用于API访问的API Key和Secret Key。API Key用于标识您的应用程序，而Secret Key则用于对请求进行签名，以确保安全性。请务必将您的Secret Key视为高度敏感信息，采取一切必要措施进行妥善保管，切勿将其泄露给任何第三方，因为泄露Secret Key可能导致您的账户被未经授权地访问和控制。请注意，Upbit可能会要求您启用双因素认证（2FA）才能创建API密钥。
  3. 编程环境： 为了能够使用Upbit API，您需要熟悉至少一种编程语言，以便编写代码来发送API请求并处理返回的数据。常用的编程语言包括Python、Java、Go、JavaScript等。本文档将以Python为例进行详细讲解，因为Python具有简洁易懂的语法和丰富的第三方库，非常适合用于API开发。当然，您也可以根据自己的技术栈和偏好选择其他编程语言。
  4. 相关库的安装： 在使用Python进行Upbit API开发时， requests 库是一个必不可少的工具。它允许您方便地发送HTTP请求，例如GET和POST请求，与Upbit API进行通信。您可以使用Python的包管理工具 pip 来安装 requests 库。在您的命令行或终端中，输入以下命令并执行： pip install requests 。安装完成后，您就可以在Python代码中导入 requests 库，并使用其提供的函数来发送API请求，并接收和处理Upbit API返回的JSON格式的数据。根据您要执行的具体操作，您可能还需要安装其他库，例如用于处理JSON数据的 库。

API 接口介绍

Upbit API 提供了一系列强大的 RESTful 接口，用于获取全面的历史行情数据，方便开发者构建量化交易策略、数据分析模型以及各种加密货币应用。这些接口设计简洁，返回数据结构清晰，易于集成。

常用的历史行情数据接口包括：

  • candles/minutes/{unit}: 获取指定分钟周期的 K 线数据。通过调整 unit 参数，您可以获取 1 分钟、3 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟以及 240 分钟 (4 小时) 的 K 线数据，满足不同时间粒度的分析需求。
  • candles/days: 获取每日 K 线数据，记录每日的开盘价、最高价、最低价、收盘价以及成交量等信息。
  • candles/weeks: 获取每周 K 线数据，适用于中长线趋势分析，帮助您把握市场的主要走向。
  • candles/months: 获取每月 K 线数据，用于更长期的市场分析和投资决策，能够有效地识别长期趋势和周期性变化。

每个 API 接口都支持灵活的参数配置，以便您精确地获取所需的数据。以下是一些常用参数的详细说明：

  • market: 市场代码，用于指定要查询的交易对。例如， KRW-BTC 代表韩元 (KRW) 交易对的比特币 (BTC)。请确保使用正确的市场代码，以便获得准确的数据。
  • to: 查询的截止时间（UTC 时间），用于指定数据查询的时间范围。时间格式必须严格遵循 ISO 8601 标准，即 yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z' 。例如， 2023-10-27T00:00:00Z 表示 2023 年 10 月 27 日零点零分零秒 (UTC)。
  • count: 返回的数据条数，用于控制每次 API 请求返回的数据量。为了保证 API 的稳定性和性能，Upbit 限制了每次请求返回的最大数据条数为 200。如果需要获取更多数据，您需要进行分页查询。
  • unit: 分钟 K 线的时间单位，仅在 candles/minutes/{unit} 接口中使用。可选值为 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240，分别代表 1 分钟、3 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟以及 240 分钟 (4 小时)。

为了更好地理解和使用 Upbit API，我们强烈建议您参考 Upbit 官方网站提供的详细 API 文档。文档中包含了所有接口的详细说明、参数列表、示例代码以及错误码解释，能够帮助您快速上手并解决可能遇到的问题。

代码示例 (Python)

以下是一个使用Python获取Upbit日K线数据的示例代码。该代码演示了如何通过Upbit API获取指定交易对的日K线数据，并包含了必要的身份验证步骤。

import requests import hashlib import uuid import jwt

access_key = "YOUR_ACCESS_KEY" # 替换为您的 Access Key secret_key = "YOUR_SECRET_KEY" # 替换为您的 Secret Key

def get_candles_days(market, count=200, to=None): """ 获取Upbit日K线数据。 Args: market (str): 市场代码，例如"KRW-BTC"，代表韩元交易的比特币市场。 市场代码必须是Upbit API支持的有效代码。 count (int): 返回的数据条数，最大值为200。 默认为200，如果需要获取更少的数据，可以调整此参数。 to (str, optional): 查询的截止时间（UTC），格式为"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"。 如果不提供此参数，则默认返回最新的K线数据。 Returns: list: K线数据列表，每个元素是一个字典。 每个字典包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等信息。 如果请求失败，则返回 None。 """ payload = { 'access_key': access_key, 'nonce': str(uuid.uuid4()), # nonce 是一个唯一的字符串，用于防止重放攻击。每次请求都应生成一个新的 nonce。 } jwt_token = jwt.encode(payload, secret_key, algorithm="HS256") # 使用 HS256 算法对 payload 进行签名，生成 JWT token。 authorize_token = 'Bearer {}'.format(jwt_token) # 将 JWT token 放入 Authorization header 中。 headers = {"Authorization": authorize_token} # 设置请求头，包含 Authorization 信息。 url = "https://api.upbit.com/v1/candles/days" # Upbit API 的日K线数据接口地址。 querystring = {"market": market, "count": count} # 设置查询参数，包含市场代码和数据条数。 if to: # 如果提供了截止时间，则将其添加到查询参数中。 querystring["to"] = to response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring) # 发送 GET 请求，获取日K线数据。 if response.status_code == 200: # 如果请求成功，则解析返回的 JSON 数据。 return response.() else: # 如果请求失败，则打印错误信息并返回 None。 print(f"Error: {response.status_code} - {response.text}") return None

示例：获取 KRW-BTC 最近200天的日K线数据

使用 get_candles_days 函数可以获取指定交易对，例如KRW-BTC，最近一段时间的日K线数据。以下代码展示了如何获取最近200天的KRW-BTC日K线数据：

data = get_candles_days("KRW-BTC", count=200)

上述代码中， get_candles_days 函数的第一个参数是交易对的字符串标识符（"KRW-BTC"），第二个参数 count 指定了要获取的K线数量（200天）。该函数返回一个包含K线数据的列表。如果成功获取到数据，则 data 变量将包含一个列表；如果获取失败，则 data 可能为 None 或者空列表，所以需要进行判空处理。

接下来，可以使用循环遍历 data 列表，并提取每个K线的关键信息。例如，以下代码展示了如何打印每个K线的日期、最高价、最低价和收盘价：

if data: for candle in data: print(f"Date: {candle['candle_date_time_kst']}, High: {candle['high_price']}, Low: {candle['low_price']}, Closing Price: {candle['trade_price']}")

在这段代码中，首先检查 data 是否为空。如果 data 不为空，则使用 for 循环遍历 data 列表中的每个 candle （K线）。对于每个 candle ，使用字典索引来访问其属性，如 candle['candle_date_time_kst'] 表示K线的日期和时间（KST时区）， candle['high_price'] 表示最高价， candle['low_price'] 表示最低价， candle['trade_price'] 表示收盘价。然后，使用f-string将这些信息格式化并打印出来。注意 candle_date_time_kst 字段是韩国标准时间。

如果需要访问其他K线信息，例如开盘价、成交量等，可以查阅API文档，了解 candle 字典中包含的所有字段及其含义。请注意API调用频率限制，避免频繁调用导致请求失败。

代码解释：

  1. 导入必要的库：

    代码首先导入几个关键的Python库，这些库在后续的API交互和数据处理中扮演重要角色。

    • requests 库：用于发送HTTP请求，是与Upbit服务器进行数据交互的基础。它允许程序发送GET、POST等请求，并接收服务器的响应。
    • hashlib 库：提供各种哈希算法，例如SHA-256，用于生成消息摘要，常用于安全相关的操作，例如数据完整性校验。
    • uuid 库：用于生成全局唯一标识符（UUID），在JWT认证中用于生成payload的唯一标识。
    • jwt 库：用于生成和验证JSON Web Tokens（JWT）。JWT是一种轻量级的身份验证机制，用于在客户端和服务器之间安全地传递信息。在这里，它被用于生成Authorization头部，以验证API请求的合法性。
  2. 设置API Key：

    为了能够访问Upbit的API，需要使用您的API Key和Secret Key进行身份验证。 请务必将 YOUR_ACCESS_KEY 和 YOUR_SECRET_KEY 替换为您在Upbit上获得的真实凭据。 切记妥善保管这些密钥，避免泄露，否则可能导致资产损失。

  3. 定义 get_candles_days 函数：

    get_candles_days 函数是整个代码的核心，它封装了获取日K线数据的逻辑。该函数接受三个参数：

    • market (str)：指定要查询的市场代码，例如 "KRW-BTC" 表示韩元交易的比特币市场。
    • count (int)：指定要获取的数据条数，即K线数量。
    • to (str, 可选)：指定截止时间，格式为"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'" 或 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。如果省略，则使用服务器的当前时间。
  4. 构建API请求：

    该部分代码详细描述了如何构建向Upbit API发送请求的步骤。

    • 使用 requests.request('GET', url, params=query, headers=headers) 函数发送GET请求。这是与Upbit服务器进行通信的关键步骤。其中：
      • url ：是API端点，指向Upbit的日K线数据接口 ( https://api.upbit.com/v1/candles/days )。
      • params=query ：是将市场代码和数据条数等参数添加到URL中，以便服务器知道请求哪些数据。
      • headers=headers ：添加Authorization头部，包含JWT认证信息，用于验证请求的身份。
    • 设置请求的URL。Upbit的API采用RESTful架构，通过不同的URL访问不同的资源。
    • 将市场代码和数据条数添加到请求参数中。这些参数告诉服务器需要返回哪个市场和多少条K线数据。
    • 添加Authorization头部，使用JWT认证，保证请求的安全性。JWT (JSON Web Token) 是一种标准，用于在网络上传输安全声明。通过JWT认证，Upbit服务器可以验证请求的身份，确保只有授权用户才能访问API。JWT的生成涉及使用您的Secret Key对payload进行签名，确保payload的完整性和真实性。payload通常包含访问密钥（access_key）、声明请求访问权限（scopes）以及唯一标识符（nonce）。
  5. 处理API响应：

    这部分代码解释了如何处理从Upbit服务器返回的响应。

    • 如果响应状态码为200，则表示请求成功。状态码200是HTTP协议中的标准响应代码，表示服务器已成功处理请求。程序会使用 response.() 方法将JSON格式的响应数据转换为Python字典或列表，方便后续处理。
    • 否则，打印错误信息并返回 None 。如果响应状态码不是200，则表示请求失败。常见的错误状态码包括400（错误的请求）、401（未授权）、429（请求过于频繁）和500（服务器内部错误）。程序会打印包含状态码和响应文本的错误信息，帮助开发者诊断问题，并返回 None ，表示没有成功获取数据。
  6. 示例：

    这段代码展示了如何调用 get_candles_days 函数来获取数据。

    它调用 get_candles_days('KRW-BTC', 200) 来获取KRW-BTC市场最近200天的日K线数据，并将返回的数据存储在 candles 变量中。然后，它使用 print(candles[0]) 打印第一条K线数据，用于验证数据是否成功获取。该示例帮助用户理解如何使用该函数以及如何访问返回的K线数据。

JWT 认证

Upbit API 采用 JSON Web Token (JWT) 进行身份验证，这是一种安全可靠的身份验证机制。您必须利用您的 Access Key 和 Secret Key 生成符合规范的 JWT Token，并将其附加到每一个请求的 Authorization 头部，以便 Upbit 服务器验证您的身份并授权访问受保护的 API 资源。代码示例中已涵盖 JWT Token 的生成流程，为了更深入地理解其原理和操作细节，以下提供更详尽的步骤说明：

  1. 构建 Payload： Payload 构成了 JWT Token 的核心数据部分，它以 JSON 格式承载着一系列声明 (claims)。这些声明是关于实体（通常是用户）以及其他元数据的断言。对于 Upbit API，Payload 至少需要包含两个关键字段： access_key 和 nonce 。 access_key 是您的 API 访问凭证，用于标识您的账户； nonce 是一个随机生成的 UUID（通用唯一识别码），用于防止重放攻击，确保每个请求的唯一性和安全性。 使用高强度的随机数生成器来确保 nonce 的不可预测性。
  2. 生成 JWT Token： 利用 jwt.encode 函数，根据 Payload、Secret Key 和指定的加密算法，生成最终的 JWT Token。 jwt.encode 函数的底层实现涉及对 Payload 进行 Base64 编码，并使用 Secret Key 和指定的加密算法对其进行签名，从而保证 Token 的完整性和真实性。 Upbit API 明确要求使用 HS256（HMAC SHA256）算法进行签名。HS256 是一种对称加密算法，需要服务端和客户端共享 Secret Key，因此务必妥善保管您的 Secret Key，切勿泄露。
  3. 添加到 Header： 将生成的 JWT Token 添加到 HTTP 请求的 Authorization 头部，并遵循特定的格式： Bearer 。 Bearer 是一种授权方案，表明客户端是通过持有 bearer token（即 JWT Token）来获得授权。 在 HTTP 请求中正确设置 Authorization 头部是进行身份验证的关键步骤，否则 Upbit 服务器将拒绝请求并返回未授权错误。

其他注意事项

  • 频率限制： Upbit API 对请求频率有严格限制，务必仔细阅读 Upbit 官方 API 文档中关于频率限制的具体说明。 超出限制可能导致您的 API 密钥被暂时或永久禁用。 建议实施请求队列和指数退避策略，以避免超出频率限制。 考虑使用缓存机制来减少对 API 的重复请求。
  • 错误处理： 在实际应用中，必须构建健壮的错误处理机制。 完善的错误处理包括： 实施重试策略，处理由于网络问题或服务器错误导致的失败请求。 捕获并记录异常，以便诊断和解决问题。 对不同类型的错误进行区分处理，例如，对 404 错误和 500 错误采取不同的应对措施。 考虑使用熔断器模式，在 API 出现故障时自动停止发送请求，以防止服务雪崩。
  • 数据存储： 获取到的历史行情数据量通常很大，合理的存储至关重要。 可选方案包括： 使用关系型数据库（如 MySQL、PostgreSQL）存储结构化数据，方便查询和分析。 使用 NoSQL 数据库（如 MongoDB）存储非结构化或半结构化数据，提高写入性能。 使用文件存储（如 CSV、JSON）存储简单的数据，方便导出和导入。 选择合适的存储方案需要根据数据量、数据结构、查询需求和成本等因素综合考虑。 确保定期备份数据，以防止数据丢失。
  • 时间格式： Upbit API 使用协调世界时 (UTC)。 在处理时间数据时，必须注意时区转换。 根据您的需求，将 UTC 时间转换为本地时间或其他时区的时间。 注意夏令时对时间转换的影响。 在存储时间数据时，建议同时存储原始 UTC 时间和转换后的本地时间，以便后续分析。 使用标准的时间库进行时区转换，避免手动计算带来的误差。

通过本文，您应该已经了解使用 Upbit API 获取历史行情数据的基本方法。 基于这些知识，可以根据实际需求灵活应用，为加密货币投资决策提供数据支持。 对数据进行细致分析是成功投资的关键要素。 务必关注API版本的更新， 以及时调整代码适应新版本。同时， 务必妥善保管API密钥， 避免泄露。 为了更好地进行风险管理， 建议对交易金额设置上限， 并且定期审查交易策略。

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