Upbit API接口探索：量化交易策略构建指南
Upbit API接口探索：构建你的量化交易策略
前言
随着数字货币市场的快速发展和广泛普及，越来越多的投资者寻求更高效、更智能的投资方式。自动化交易策略应运而生，并在数字货币领域发挥着越来越重要的作用。通过预先设定的算法和规则，自动化交易系统能够根据市场变化自动执行交易，从而提高交易效率、降低人为情绪干扰，并抓住市场机会。Upbit作为韩国领先的数字货币交易所，以其庞大的交易量和丰富的交易对而闻名。其提供的强大API接口，为开发者提供了获取实时市场数据、执行交易以及管理账户的便捷途径。借助Upbit API，开发者可以构建各种复杂的量化交易策略，实现自动化的数字货币投资。本文将对Upbit API的各个方面进行深入探讨，包括API的认证方式、数据接口、交易接口以及错误处理机制等，旨在为希望利用Upbit API构建量化交易策略的开发者提供全面的参考和指导。
Upbit API 接口概述
Upbit API 接口主要分为 Public API 和 Private API 两类，旨在为开发者和交易者提供便捷的数字资产交易和数据访问能力。 Public API 无需进行身份验证即可访问，主要用于获取公开的市场数据，适合用于构建行情看板、数据分析工具等应用。 Private API 则需要进行身份验证，用于执行交易操作和管理用户账户，保障交易安全。
- Public API：公共市场数据接口
- 市场行情信息： 允许开发者获取 Upbit 交易所提供的全面市场数据，包括所有可交易的市场代码列表（如 BTC/KRW、ETH/BTC 等），单个市场的实时行情信息（如最新成交价、最高价、最低价、成交量等），最近成交的历史成交记录，以及当前市场上买单和卖单的挂单信息，便于用户快速了解市场动态和价格走势。
- 蜡烛线数据： 提供指定市场的分钟级别（如 1 分钟、5 分钟、15 分钟等）、日线级别、周线级别和月线级别的蜡烛线数据。这些数据是进行技术分析的重要依据，开发者可以利用这些数据绘制 K 线图，分析价格趋势、识别交易信号，制定交易策略。 通过调整时间粒度，用户可以更精细地分析市场变化。
Private API 接口，在安全性方面要求更高，需要通过 API 密钥进行身份验证，确保只有授权用户才能访问和操作账户资金。它提供了丰富的交易和账户管理功能：
- Private API：私有账户管理和交易接口
- 订单管理： 允许用户通过 API 提交买单和卖单，实现自动化交易； 可以随时撤销未成交的订单，灵活调整交易策略；并提供查询订单状态的功能，实时跟踪订单执行情况，如已成交、部分成交、已撤销等。
- 账户信息： 提供账户余额查询功能，显示用户在 Upbit 交易所持有的各种数字资产的数量； 并提供详细的交易历史记录查询功能，方便用户追踪交易明细，进行盈亏分析和税务申报。
环境搭建与身份验证
在使用Upbit API之前，必须完成必要的环境搭建和严格的身份验证流程，以确保安全和合规性。
- 注册Upbit账户并完成KYC： 访问Upbit官方网站，按照指示注册账户。注册完成后，务必完成身份验证（Know Your Customer，KYC）流程。KYC流程通常需要提供身份证明文件、地址证明等信息，以便Upbit验证您的身份并符合监管要求。未完成KYC验证，将无法使用Upbit API进行交易或数据访问。
- 生成API Key（Access Key & Secret Key）： 登录Upbit账户后，导航至账户设置或API管理相关的页面（通常名为“API开放管理”）。在此页面，您可以创建新的API Key。系统将生成两个关键的密钥：Access Key和Secret Key。Access Key是公开的，用于识别您的应用程序或用户身份。Secret Key是私密的，必须妥善保管，用于对API请求进行签名。切勿将Secret Key泄露给他人，否则可能导致账户安全风险。建议启用IP限制，只允许特定的IP地址访问API。
-
安装必要的依赖库：
推荐使用Python语言进行API开发，因为它拥有丰富的库和工具，便于处理HTTP请求和身份验证。常用的库包括
requests，用于发送HTTP请求，以及pyjwt，用于生成和处理JSON Web Tokens（JWT）。使用Python的包管理工具pip安装这些库。
bash
pip install requests pyjwt
- 生成身份验证令牌（JWT）： 为了通过Upbit API进行身份验证，您需要使用Access Key和Secret Key生成一个JWT。JWT是一种标准化的、自包含的安全令牌，包含有关用户身份和权限的信息。以下Python代码示例演示了如何生成JWT：
python
import jwt
import uuid
import hashlib
access_key = "YOUR_ACCESS_KEY" # 替换为你的Access Key
secret_key = "YOUR_SECRET_KEY" # 替换为你的Secret Key
payload = {
'access_key': access_key,
'nonce': str(uuid.uuid4()), # 唯一标识符，防止重放攻击
}
jwt_token = jwt.encode(payload, secret_key, algorithm="HS256")
authorize_token = 'Bearer {}'.format(jwt_token)
代码解释：
-
access_key和secret_key变量需要替换为您在Upbit API管理页面生成的实际密钥。 -
uuid.uuid4()用于生成一个随机的UUID（通用唯一识别码），用作nonce。nonce是一个一次性使用的随机数，用于防止重放攻击，即攻击者截获并重复发送有效的API请求。 -
jwt.encode()函数使用HS256算法对payload进行签名，生成JWT。HS256是一种常用的对称加密算法，使用Secret Key作为密钥。 -
生成的JWT令牌需要添加到HTTP请求的
Authorization头部，格式为Bearer。
Public API使用示例：获取市场行情信息
以下代码示例演示如何使用Public API获取BTC/KRW（韩元交易对）市场的当前行情信息。我们将使用Python的
requests
库来发送HTTP请求。
import requests
url = "https://api.upbit.com/v1/ticker"
querystring = {"markets":"KRW-BTC"}
headers = {"Accept": "application/"}
response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring)
print(response.text)
该代码段首先导入
requests
库，这是一个常用的Python HTTP客户端库。 接着，定义了Upbit Public API的ticker endpoint URL。
ticker
接口用于获取指定交易对的实时行情数据。 通过
querystring
参数，我们指定
markets
为"KRW-BTC"，表示我们希望获取韩元(KRW)计价的比特币(BTC)的行情数据。
headers
定义了请求头，设置
Accept
为
application/
，表明我们期望服务器返回JSON格式的数据。
requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring)
使用GET方法向API endpoint发送请求，并将URL、请求头和查询参数传递给
requests.request
函数。
response.text
包含了服务器返回的JSON格式的响应数据，通过
print()
函数将其打印到控制台。
响应结果为JSON格式，包含当前BTC/KRW市场的详细行情数据。 这些数据包括但不限于：
-
market: 市场代码 (例如: "KRW-BTC") -
trade_date: 最近交易日期 (YYYYMMDD) -
trade_time: 最近交易时间 (HHMMSS) -
trade_date_utc: UTC最近交易日期 (YYYYMMDD) -
trade_time_utc: UTC最近交易时间 (HHMMSS) -
trade_timestamp: 毫秒级时间戳 -
opening_price: 开盘价 -
high_price: 最高价 -
low_price: 最低价 -
trade_price: 最新成交价 -
prev_closing_price: 昨日收盘价 -
change: 涨跌状态 (EVEN:平盘, RISE:上涨, FALL:下跌) -
change_price: 涨跌额 -
change_rate: 涨跌率 -
signed_change_price: 符号位涨跌额 -
signed_change_rate: 符号位涨跌率 -
trade_volume: 最新成交量 -
acc_trade_price: 累积成交价 -
acc_trade_volume: 累积成交量 -
highest_52_week_price: 52周最高价 -
highest_52_week_date: 52周最高价日期 -
lowest_52_week_price: 52周最低价 -
lowest_52_week_date: 52周最低价日期 -
timestamp: 请求时间戳
开发者可以根据需要解析JSON数据，并提取所需的行情信息。 例如，可以使用Python的
库将JSON字符串转换为Python字典，然后通过键名访问各个字段。
Private API 使用示例：查询账户余额
以下代码示例演示如何使用 Private API 查询账户余额。Private API 需要身份验证，使用 JWT (JSON Web Token) 进行安全访问。
import requests
import jwt
import uuid
access_key = "YOUR_ACCESS_KEY" # 替换为您的 Access Key
secret_key = "YOUR_SECRET_KEY" # 替换为您的 Secret Key
def get_accounts():
url = "https://api.upbit.com/v1/accounts"
payload = {
'access_key': access_key,
'nonce': str(uuid.uuid4()), # 每次请求都需要生成唯一的 nonce
}
jwt_token = jwt.encode(payload, secret_key, algorithm="HS256")
authorize_token = 'Bearer {}'.format(jwt_token)
headers = {"Authorization": authorize_token}
response = requests.get(url, headers=headers)
print(response.text)
get_accounts()
该代码首先定义了 Upbit API 的账户查询 endpoint URL (
https://api.upbit.com/v1/accounts
)。然后，它使用您的
access_key
和
secret_key
生成一个 JWT (JSON Web Token)。
nonce
字段是一个唯一的字符串，用于防止重放攻击，每次请求都必须生成一个新的 UUID。 JWT 使用 HS256 算法进行签名。签名后的 JWT 包含在 HTTP 请求的
Authorization
头中，使用 Bearer 认证方案。代码发送一个带有身份验证头的 GET 请求到 API endpoint，并将服务器的响应结果（通常是 JSON 格式的字符串）打印到控制台。响应结果为一个 JSON 数组，包含所有账户的详细余额信息，例如每个账户持有的币种代码 (
currency
)、可用余额 (
balance
)、锁定余额 (
locked
) 等。请务必妥善保管您的
access_key
和
secret_key
，避免泄露，以确保账户安全。
构建量化交易策略的思路
Upbit API 提供了全面且精细的数据接口和强大的功能模块，为量化交易策略的构建提供了坚实的基础。您可以利用这些资源开发多样化的算法交易模型，并根据市场变化进行动态调整。 以下是一些经过实践检验的常见策略思路，它们可以作为您设计量化交易系统的起点：
-
趋势跟踪:
趋势跟踪策略旨在识别并顺应市场的主要趋势。它通常依赖于技术指标，例如移动平均线（MA）、移动平均收敛散度（MACD）、相对强弱指数（RSI）等，来判断市场是处于上升、下降还是横盘震荡的阶段。
- 移动平均线 (MA): 计算一段时间内的平均价格，平滑价格波动，从而识别趋势方向。常用的有简单移动平均线 (SMA) 和指数移动平均线 (EMA)，EMA 对近期价格赋予更高的权重，更敏感。
- 移动平均收敛散度 (MACD): 通过计算两条移动平均线的差值（MACD 线）及其平滑线（信号线）的关系，来判断趋势的变化和潜在的买卖信号。
- 相对强弱指数 (RSI): 衡量价格变动的速度和幅度，判断市场是超买还是超卖，从而预测价格反转的可能性。
-
套利交易:
套利交易的核心在于利用不同市场或交易所之间的价格差异来获取无风险利润。
- 交易所间套利: 例如，在 Upbit 上以较低价格买入某种数字货币，同时在 Binance 上以较高价格卖出相同的数字货币，从而赚取差价。 需要考虑交易手续费、提币费用和交易速度。
- 三角套利: 涉及三种或更多种数字货币的兑换，通过汇率的差异来获取利润。例如，用 USDT 买入 BTC，再用 BTC 买入 ETH，最后用 ETH 换回 USDT，如果最终获得的 USDT 多于最初的 USDT，则存在套利机会。
-
价值投资:
价值投资策略借鉴了传统金融市场的投资理念，强调对数字货币基本面的深入分析。
- 项目团队评估: 考察项目团队的经验、背景和技术实力，判断其是否有能力实现项目的目标。
- 技术架构分析: 评估区块链的技术创新、安全性、可扩展性和共识机制，判断其技术是否具有竞争力。
- 应用场景研究: 分析数字货币的应用场景是否真实可行，以及市场需求是否旺盛，判断其是否有增长潜力。
- 代币经济模型: 评估代币的发行机制、分配方式和激励机制，判断其是否有利于项目的长期发展。
-
事件驱动:
事件驱动策略根据特定的市场事件来触发交易。 这些事件可能包括：
- 新闻发布: 例如，某个数字货币项目宣布了重要的技术升级或合作伙伴关系，这可能会导致价格上涨。
- 政策变化: 例如，某个国家宣布了对数字货币的监管政策，这可能会对市场产生重大影响。
- 技术升级: 例如，以太坊的升级可能会影响 ETH 的价格，也可能影响依赖以太坊的其他代币的价格。
- 重大安全事件： 交易所被盗、智能合约漏洞等负面消息可能会导致价格下跌。
-
机器学习:
机器学习算法可以用于分析大量的历史数据，识别市场模式和预测未来走势。
- 时间序列预测: 例如，使用 LSTM 或 ARIMA 等模型来预测数字货币的价格走势。
- 情绪分析: 通过分析社交媒体、新闻报道等文本数据，来判断市场情绪，并根据情绪进行交易。
- 异常检测: 识别市场中的异常交易行为，例如大额交易或价格异动，并及时做出反应。
- 聚类分析： 将具有相似特征的数字货币归类，辅助投资决策。
订单管理：下单、撤单
Private API 允许用户通过编程方式与交易所进行交互，实现下单、撤单、查询订单状态等操作。这些操作需要进行身份验证，确保只有授权用户才能执行。以下是一个使用 Python 编写的通过 Upbit 交易所 Private API 进行下单的示例，展示了如何构建请求、进行身份验证和发送订单：
需要安装必要的 Python 库。
requests
库用于发送 HTTP 请求，
jwt
库用于生成 JSON Web Token (JWT) 进行身份验证，
uuid
库用于生成唯一标识符，
hashlib
库用于计算哈希值。
pip install requests pyjwt uuid hashlib
以下代码展示了如何使用这些库创建一个简单的下单函数：
import requests
import jwt
import uuid
import hashlib
# 替换为你的 Access Key 和 Secret Key
access_key = "YOUR_ACCESS_KEY"
secret_key = "YOUR_SECRET_KEY"
def order(market, side, volume, price, ord_type):
"""
向 Upbit 交易所发送订单。
Args:
market (str): 交易对，例如 "KRW-BTC"。
side (str): 订单类型，"bid" (买入) 或 "ask" (卖出)。
volume (str): 订单数量。
price (str): 订单价格。
ord_type (str): 订单类型，例如 "limit" (限价单), "price" (市价买入), "market" (市价卖出)。
"""
url = "https://api.upbit.com/v1/orders"
query = {
'market': market,
'side': side,
'volume': volume,
'price': price,
'ord_type': ord_type,
}
# 构建查询字符串
query_string = "&".join("%s=%s" % (k, v) for k, v in query.items())
# 使用 SHA512 对查询字符串进行哈希
m = hashlib.sha512()
m.update(query_string.encode())
query_hash = m.hexdigest()
# 构建 JWT payload
payload = {
'access_key': access_key,
'nonce': str(uuid.uuid4()), # 生成唯一 nonce
'query_hash': query_hash,
'query_hash_alg': 'SHA512',
}
# 使用 HS256 算法对 payload 进行签名
jwt_token = jwt.encode(payload, secret_key, algorithm="HS256")
authorize_token = 'Bearer {}'.format(jwt_token)
headers = {"Authorization": authorize_token}
# 发送 POST 请求
response = requests.post(url, headers=headers, params=query)
# 打印响应
print(response.text)
# 示例用法：
# order("KRW-BTC", "bid", "0.001", "50000000", "limit")
代码解释:
-
API 密钥
:
access_key和secret_key变量需要替换为你自己的 Upbit API 密钥。 -
order函数 : 接受交易对 (market), 订单方向 (side), 订单数量 (volume), 订单价格 (price), 和订单类型 (ord_type) 作为参数。 - 查询字符串 : 构建包含订单参数的查询字符串。
- 哈希 : 使用 SHA512 算法对查询字符串进行哈希，确保请求的完整性。
- JWT : 创建包含 access key, nonce, query hash 和 hash 算法的 JWT payload。 使用你的 secret key 和 HS256 算法对 payload 进行签名。
- 请求头 : 在请求头中包含授权令牌 (Bearer token)。
-
发送请求
: 使用
requests.post方法发送 POST 请求到 Upbit API 的/v1/orders端点。 -
错误处理
: 实际应用中，应该添加错误处理逻辑，检查
response.status_code并处理可能的错误情况。 - nonce : nonce (Number used once) 是一个只使用一次的随机数或者唯一字符串。它的主要目的是防止重放攻击。
- market : 代表交易市场。格式通常为 "货币对"，例如 "KRW-BTC" (韩元 - 比特币) 或 "BTC-ETH" (比特币 - 以太坊)。 前者是报价货币 (Quote Currency)，后者是基础货币 (Base Currency)。
-
side
: 指定订单的方向：
- "bid": 买入订单 (也称为做多)。
- "ask": 卖出订单 (也称为做空)。
-
ord_type
: 指定订单类型:
- "limit": 限价单。 只有当市场价格达到或优于指定价格时，订单才会被执行。
- "price": 市价买入。 以当前市场最佳价格立即买入，你指定希望花费的总金额（价格）。
- "market": 市价卖出。 以当前市场最佳价格立即卖出，你指定希望卖出的数量。
撤单 撤单操作同样需要通过 Private API 进行。你需要知道要撤销的订单的 UUID (Universally Unique Identifier)。 以下是一个撤单的示例：
import requests
import jwt
import uuid
# 替换为你的 Access Key 和 Secret Key
access_key = "YOUR_ACCESS_KEY"
secret_key = "YOUR_SECRET_KEY"
def cancel_order(uuid):
"""
撤销 Upbit 交易所的订单。
Args:
uuid (str): 要撤销的订单的 UUID。
"""
url = "https://api.upbit.com/v1/order"
payload = {
'access_key': access_key,
'nonce': str(uuid.uuid4()),
}
jwt_token = jwt.encode(payload, secret_key, algorithm="HS256")
authorize_token = 'Bearer {}'.format(jwt_token)
headers = {"Authorization": authorize_token}
data = {
'uuid': uuid,
}
response = requests.delete(url, headers=headers, data=data)
print(response.text)
# 示例用法：
# cancel_order("YOUR_ORDER_UUID")
注意 :
- 使用 Private API 需要谨慎，请务必保护好你的 API 密钥。
- 在生产环境中，应该添加适当的错误处理和重试机制。
- 在进行交易操作前，请务必仔细阅读 Upbit API 的文档。
Example: Buy 0.001 BTC at the market price
order("KRW-BTC", "bid", "0.001", None, "market")
此示例代码展示了如何在Upbit交易所使用POST请求向
https://api.upbit.com/v1/orders
端点提交市价买单。该API接口允许用户进行买卖操作，订单类型包括限价单和市价单。
请求参数详解：
-
market: 交易对标识，指定交易的市场。例如，"KRW-BTC" 表示韩元（KRW）对比特币（BTC）的交易市场。交易所支持多种交易对，涵盖不同的法定货币和加密货币。 -
side: 订单方向，指示是买入（"bid"）还是卖出（"ask"）。 "bid" 表示买入，即用交易对中的一种货币购买另一种货币，而 "ask" 表示卖出，即出售持有的货币。 -
volume: 订单数量，指定要买入或卖出的加密货币数量。在此示例中，volume为 "0.001"，表示买入 0.001 个比特币。数量的精度取决于交易所和交易对的规定。 -
price: 订单价格，指定订单的执行价格。对于市价单，此参数设置为None，表示以当前市场最优价格立即成交。 对于限价单，则需要指定期望的成交价格。 -
ord_type: 订单类型，定义订单的执行方式。 "market" 表示市价单，以市场最优价格立即成交；"limit" 表示限价单，只有当市场价格达到或优于指定价格时才会成交。Upbit可能还支持其他订单类型，如 "price"（指定价格买入/卖出）等。
安全性注意事项：
为了保证交易的安全性，Upbit API 使用了哈希算法（如 SHA512）对请求参数进行加密，生成
query_hash
。此哈希值与访问密钥（Access Key）和安全密钥（Secret Key）结合使用，验证请求的完整性和身份。 客户端需要仔细计算哈希值，并在请求头中包含必要的身份验证信息。确保密钥的安全存储，避免泄露。
撤单操作：
撤销订单同样需要进行身份验证，并且需要订单的唯一标识符（UUID）。撤单请求也需要生成包含订单UUID的哈希值，并通过API进行身份验证。务必妥善保管订单的UUID，它是撤销特定订单的必要凭证。 通过
DELETE
方法和订单UUID，可以取消未成交的订单。
常见问题与注意事项
- API Key 安全： API Key 是访问 Upbit 交易所 API 的关键凭证，务必将其视为高度敏感信息。严格禁止将 API Key 泄露给任何第三方，包括但不限于聊天群、论坛、社交媒体或通过电子邮件发送。强烈建议开启双因素认证 (2FA) 以增强账户安全。定期更换 API Key 也是一种良好的安全实践，尤其是在怀疑密钥可能已泄露的情况下。在开发和调试过程中，切勿将 API Key 硬编码到代码中，而应使用环境变量或其他安全存储方式进行管理。
- 频率限制： Upbit API 为了保障系统稳定性和公平性，对请求频率施加了限制。如果请求频率超过限制，API 将会返回错误信息，并可能暂时禁止您的访问。在开发过程中，务必仔细阅读 Upbit API 的官方文档，了解具体的频率限制规则。使用批量请求和异步请求等技术手段，可以有效地降低请求频率。实施请求队列和重试机制，可以在遇到频率限制时，自动重试请求，确保数据的完整性。
- 错误处理： 在与 Upbit API 交互的过程中，可能会遇到各种各样的错误，例如网络错误、权限错误、参数错误等。为了保证程序的健壮性和可靠性，必须建立完善的错误处理机制。当 API 返回错误信息时，应及时捕获并记录错误信息，以便进行问题排查和修复。根据不同的错误类型，采取不同的处理策略，例如重试请求、调整参数、或者通知用户。
- 数据延迟： Upbit API 提供的数据是实时性数据，但由于网络传输、服务器处理等因素的影响，API 返回的数据可能存在一定的延迟。在进行高频交易或对实时性要求较高的应用场景中，需要充分考虑数据延迟的影响。仔细分析 API 返回的时间戳，了解数据的实际生成时间。结合其他数据源，进行数据验证和校正，可以提高数据的准确性。
- 资金安全： 使用 Upbit API 进行交易操作具有一定的风险，务必谨慎操作，避免因程序错误、策略失误、或者市场波动等原因造成的资金损失。在进行真实交易之前，建议先使用模拟账户或小额资金进行测试，验证交易策略的有效性。设置合理的止损和止盈点，可以有效地控制风险。定期审查和更新交易策略，根据市场变化进行调整，确保策略的有效性。
Upbit API为开发者提供了强大的工具，可以用于构建各种量化交易策略。通过深入了解API的使用方法和注意事项，并结合自身的投资理念和风险承受能力，可以开发出高效的自动化交易系统，在数字货币市场中获取收益。