HTX实时数据获取:WebSocket API指南

2025-02-10 18:24:34 学习 阅读 40

HTX WebSocket 实时数据获取指南

在瞬息万变的加密货币市场中,实时数据对于交易者、算法交易者和投资者而言至关重要。它直接关系到能否把握市场机遇,有效管理风险,并最终实现盈利目标。HTX (原火币) 作为全球领先的数字资产交易平台之一,深知实时数据的重要性,因此提供了功能强大的 WebSocket API。该 API 旨在提供稳定、高效且低延迟的市场数据流,使开发者和交易者能够及时掌握市场动态,从而做出更明智的交易决策。

本文将全面深入地探讨如何有效地利用 HTX WebSocket API 来获取实时市场数据。我们将详细介绍连接建立的各个步骤,包括认证过程和订阅不同类型的数据流。本文还将深入分析接收到的数据格式,并提供清晰的代码示例,展示如何解析这些数据并将其应用于实际交易策略中。无论你是经验丰富的算法交易者,还是刚刚入门的加密货币爱好者,本文都将为你提供宝贵的指导,助你快速上手 HTX WebSocket API,并将其应用于你的交易实践中。

本文将涵盖以下关键内容:

  • WebSocket 连接建立: 详细介绍如何通过 WebSocket 协议连接到 HTX 服务器,包括必要的认证步骤和参数设置。
  • 数据订阅: 深入探讨如何订阅不同的市场数据流,例如市场行情(Market Ticker)、深度数据(Depth of Market)和交易数据(Trade Data)。
  • 数据格式解析: 详细分析 HTX WebSocket API 返回的数据格式,包括 JSON 结构和字段含义,并提供代码示例,展示如何解析这些数据。
  • 错误处理: 介绍如何处理常见的连接错误和数据错误,确保程序的稳定性和可靠性。
  • 代码示例: 提供各种编程语言的代码示例,帮助你快速上手 HTX WebSocket API,并将其应用于实际项目中。

通过学习本文,你将能够:

  • 搭建稳定可靠的 HTX WebSocket API 连接。
  • 实时获取 HTX 交易所的各种市场数据。
  • 解析和处理接收到的数据,并将其应用于交易策略中。
  • 构建自己的实时数据分析系统和交易机器人。

深入理解 WebSocket 协议

WebSocket 是一种在客户端和服务器之间建立持久化双向通信管道的网络传输协议。它突破了传统 HTTP 请求-响应模式的单向性限制,允许服务器在无需客户端显式请求的情况下,主动推送数据到客户端。这种特性使得 WebSocket 非常适合构建需要高度实时性和低延迟的应用,例如金融市场的股票行情更新、多人在线聊天室、协作式文档编辑、以及对战类在线游戏等。相较于轮询(Polling)或长轮询(Long Polling)等模拟实时通信的技术,WebSocket 显著降低了延迟,减少了服务器资源消耗,并提高了数据传输效率。

为了更好地利用 HTX WebSocket API,在开始之前,务必深入理解 WebSocket 协议中的关键概念,这些概念是构建稳定、高效 WebSocket 应用的基础:

  • 连接(Connection): 代表客户端和服务器之间建立的一个长时有效的 TCP 连接。这个连接一旦建立,就可以持续进行双向数据传输,直到被显式关闭。与 HTTP 的短连接不同,WebSocket 连接的建立需要经过一个握手过程,通常是通过 HTTP 协议升级完成的。
  • 帧(Frame): 是 WebSocket 消息传递的基本数据单元。每条通过 WebSocket 连接发送的消息都会被分割成一个或多个帧进行传输。帧结构包含帧头和数据负载两部分,帧头包含有关帧类型、数据长度等控制信息。
  • 文本帧(Text Frame): 一种特殊的帧类型,用于承载 UTF-8 编码的文本数据。在许多应用场景中,文本帧被用来传输 JSON 或其他格式化的文本消息。
  • 二进制帧(Binary Frame): 另一种帧类型,用于传输任意二进制数据,例如图像、音频、视频文件,或者经过自定义序列化的数据结构。
  • 心跳(Heartbeat): 一种保持 WebSocket 连接活跃的机制。客户端或服务器会定期发送心跳消息(通常是 PING 帧),对方收到后回复一个 PONG 帧。如果在一定时间内没有收到心跳回复,则认为连接已经断开,需要重新建立连接。心跳机制对于检测网络故障和维护长时间的连接非常重要。

HTX WebSocket API 概览

HTX WebSocket API 是一个强大的工具,专为需要实时市场数据的交易者和开发者设计。它提供高速、低延迟的数据推送服务,让用户能够及时掌握市场动态,做出明智的交易决策。

HTX WebSocket API 提供了多种实时数据流,涵盖了市场交易的各个方面,主要包括:

  • 市场行情(Market Ticker): 提供指定交易对的最新成交价格、成交量、最高价、最低价、24 小时成交额等关键信息。Ticker 数据是进行快速交易决策的重要参考。
  • 深度数据(Market Depth): 提供买单和卖单的实时挂单信息,以不同价格水平显示市场上可用的买卖数量。这有助于分析市场深度和流动性,判断支撑位和阻力位。 step0 提供最精细的原始深度数据,反映市场的真实交易意愿。
  • K线数据(Kline): 提供按照不同时间周期聚合的 K 线图数据,如 1 分钟、5 分钟、1 小时等。K 线图是技术分析的基础,可以用于识别趋势、形态和潜在的交易信号。历史 K 线数据和实时更新的 K 线数据都可通过 WebSocket API 获取。
  • 成交明细(Trade Detail): 提供每一笔实际成交的详细信息,包括成交价格、成交数量、成交时间和成交方向(买入或卖出)。成交明细数据可以帮助用户追踪大额交易,了解市场参与者的行为。

每种数据流都有其特定的频道(Channel),你需要订阅相应的频道才能接收所需的数据。频道名称遵循一定的格式规范,使得数据请求清晰明了。常见的频道格式包括: market.ticker.symbol market.depth.stepN.symbol market.kline.interval.symbol market.trade.detail.symbol 。理解这些频道格式是使用 API 的关键。

  • symbol :代表具体的交易对,例如 btcusdt (比特币兑 USDT)、 ethusdt (以太坊兑 USDT)等。不同的交易对对应不同的市场。
  • stepN :表示深度数据的聚合程度,数字 N 的取值范围通常为 0 到 5。 step0 代表原始深度数据,数据精度最高,但数据量也最大。 step1 step5 则代表不同程度的聚合,数值越大,聚合程度越高,数据量越小,方便处理。选择合适的聚合程度取决于你的应用场景和对数据精度的需求。
  • interval :表示 K 线的时间周期,常见的取值包括 1min (1 分钟)、 5min (5 分钟)、 15min (15 分钟)、 30min (30 分钟)、 60min (1 小时)、 1day (1 天)、 1week (1 周)和 1mon (1 个月)。选择合适的 K 线周期取决于你的交易策略和分析时间范围。

连接 HTX WebSocket API

要连接 HTX WebSocket API,你需要使用 WebSocket 客户端库。WebSocket 协议提供全双工通信通道,允许服务器主动向客户端推送数据,非常适合实时数据传输,如交易行情。以下是一些常用的编程语言及其对应的 WebSocket 客户端库:

  • Python: websockets (推荐,支持 asyncio)、 websocket-client (较为轻量级)
  • JavaScript: 浏览器原生 WebSocket API、 ws (Node.js 环境)、 websocket (Node.js 环境)
  • Java: javax.websocket (Java EE 标准,需要服务器支持)、 org.java-websocket (独立库,易于集成)
  • Go: golang.org/x/net/websocket github.com/gorilla/websocket (更流行,功能更丰富)
  • C#: System.Net.WebSockets (需要 .NET Framework 4.5 或更高版本)、 WebSocketSharp (跨平台)

以下是一个使用 Python websockets 库连接 HTX WebSocket API 的示例,展示了如何订阅市场行情并处理接收到的数据。请确保已安装 websockets 库: pip install websockets

import asyncio
import websockets
import gzip
import 

async def connect_htx_websocket():
    uri = "wss://api.huobi.pro/ws"  # 注意,现在是 api.huobi.pro。正式环境和测试环境的地址可能不同
    async with websockets.connect(uri) as websocket:
        print("Connected to HTX WebSocket API")

        # 订阅 BTC/USDT 市场行情
        subscribe_message = {
            "sub": "market.btcusdt.ticker", #订阅的内容,例如"market.btcusdt.ticker"表示BTC/USDT的Ticker数据,"market.btcusdt.depth.step0"表示BTC/USDT的深度数据
            "id": "btcusdt_ticker" # 消息ID,用于区分不同的订阅
        }
        await websocket.send(.dumps(subscribe_message)) # 将JSON对象序列化为字符串发送
        print("Subscribed to market.btcusdt.ticker")

        try:
            while True:
                message = await websocket.recv() # 接收服务器发来的消息
                # HTX返回的数据通常是压缩的
                data = gzip.decompress(message).decode('utf-8') # 解压缩gzip数据
                data_ = .loads(data) # 将JSON字符串反序列化为Python对象

                if 'ping' in data_:
                    # 处理心跳
                    pong_message = {'pong': data_['ping']} # 构造pong消息
                    await websocket.send(.dumps(pong_message)) # 发送pong消息,保持连接
                    print("Sent pong: ", pong_message['pong'])
                elif 'ch' in data_: # 根据消息中是否存在 'ch' 字段来判断是否为订阅的数据
                     # 处理接收到的数据
                    print("Received data: ", data_)
                     # 在这里可以对接收到的行情数据进行处理,例如计算移动平均线、进行交易决策等。
                     # 数据的格式和具体字段含义请参考HTX的API文档。
                else:
                    print("Received unknown data: ", data_)

        except websockets.exceptions.ConnectionClosedError as e:
            print(f"Connection closed unexpectedly: {e}")
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred: {e}")

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(connect_htx_websocket())

这段代码演示了如何连接 HTX WebSocket API,订阅 BTC/USDT 的 Ticker 数据,并处理接收到的数据。 subscribe_message 定义了订阅的内容和 ID。 gzip.decompress(message).decode('utf-8') 用于解压缩 HTX 返回的 gzip 压缩数据。 接收到 ping 消息时,需要发送 pong 消息作为心跳响应,以保持连接。 请务必查阅 HTX 官方 API 文档,了解最新的 API 端点、数据格式和订阅选项。

重要提示:

  • API 密钥: 连接 WebSocket API 通常不需要 API 密钥。但如果要进行交易操作,则需要在订阅消息中包含身份验证信息。请参考 HTX 官方 API 文档。
  • 数据频率限制: 注意 HTX 的数据频率限制,避免过于频繁地发送请求导致被限制访问。
  • 错误处理: 示例代码中包含了基本的错误处理,但在实际应用中需要进行更完善的错误处理,例如重连机制、日志记录等。
  • 数据解析: 请仔细阅读 HTX 的 API 文档,了解返回数据的格式和含义,以便正确解析数据。
  • 环境区分: 注意区分 HTX 的正式环境和测试环境,使用正确的 API 端点。

代码解释:

  1. 导入库: 代码的起始步骤是引入必要的Python库,为后续的WebSocket连接、数据处理和异步操作提供基础支持。 asyncio 库提供了异步编程的基础框架,允许程序并发执行多个任务,提高效率。 websockets 库是实现WebSocket客户端的关键,负责建立、维护和关闭WebSocket连接。 gzip 库用于解压缩从HTX接收的压缩数据,保证数据的可读性。 库用于处理JSON格式的数据,方便解析和构建消息。
  2. 定义连接函数: 定义异步函数 connect_htx_websocket 的目的是将连接HTX WebSocket API的流程封装起来,提高代码的可重用性和可维护性。 使用 async 关键字声明该函数为异步函数,允许在函数内部使用 await 关键字挂起和恢复执行,从而实现非阻塞的I/O操作。
  3. 建立连接: websockets.connect 方法是建立WebSocket连接的核心。 该方法接受HTX WebSocket API的endpoint作为参数,endpoint指定了服务器的地址和协议。 await 关键字用于等待连接建立完成,连接建立成功后,会返回一个WebSocket连接对象,后续的数据发送和接收都将通过该对象进行。
  4. 订阅频道: 为了接收特定市场或事件的数据,需要向HTX服务器发送订阅消息。 订阅消息采用JSON格式,包含 sub 字段和 id 字段。 sub 字段指定要订阅的频道,例如 market.BTC/USDT.depth.step0 表示订阅BTC/USDT市场的深度数据。 id 字段是一个自定义的ID,用于标识订阅请求,方便在接收到数据时进行识别。 websocket.send 方法用于将订阅消息发送给服务器, await 关键字用于等待消息发送完成。
  5. 接收数据: websocket.recv 方法用于接收服务器推送的数据。由于网络传输的复杂性,接收数据是一个异步操作,因此需要使用 await 关键字等待数据到达。 HTX服务器通常会将数据进行gzip压缩,以减少网络传输量。 因此,接收到的数据需要使用 gzip.decompress 方法进行解压缩,才能得到原始的JSON数据。
  6. 处理数据: 接收到解压缩后的数据后,需要将其转换为JSON格式,以便进行后续的处理。 可以使用 .loads 方法将JSON字符串转换为Python字典或列表。 HTX服务器会定期发送 ping 消息,用于心跳检测,确保连接的有效性。 客户端收到 ping 消息后,需要回复 pong 消息,以告知服务器客户端仍然在线。 未及时回复 pong 消息会导致连接断开。

订阅更多频道

为了满足您对多样化数据流的需求,您可以订阅多个频道以接收来自不同交易对和数据类型的实时信息。通过同时订阅多个频道,您可以构建更全面的市场视图,并及时掌握关键的市场动态。

例如,如果您希望同时获取 BTC/USDT 交易对的市场行情(ticker)和深度数据(depth),您可以通过以下方式构建一个包含多个订阅请求的JSON数组:


[
    {
        "sub": "market.btcusdt.ticker",
        "id": "btcusdt_ticker"
    },
    {
        "sub": "market.depth.step0.btcusdt",
        "id": "btcusdt_depth"
    }
]

在上述 JSON 数组中,每个 JSON 对象代表一个独立的订阅请求。 "sub" 字段指定了要订阅的频道名称,例如 "market.btcusdt.ticker" 表示订阅 BTC/USDT 的市场行情频道,而 "market.depth.step0.btcusdt" 则表示订阅 BTC/USDT 的深度数据频道。 "id" 字段用于标识每个订阅请求,方便您在接收数据时区分不同的数据来源。 请注意, step0 表示深度数据的精度等级,不同精度等级提供不同数量的买卖盘挂单信息。

将上述 JSON 字符串发送至 WebSocket 服务器后,您将同时订阅 BTC/USDT 的市场行情和深度数据。通过解析接收到的数据,您可以实时掌握该交易对的价格变动、成交量以及买卖盘挂单情况,从而做出更明智的交易决策。为了优化网络性能,强烈建议将多个订阅消息合并到一个 JSON 数组中一次性发送,这样可以显著减少网络请求的数量,降低延迟,并提高数据接收效率。

更进一步,您可以根据您的交易策略和分析需求,灵活定制订阅频道。 除了市场行情和深度数据,您还可以订阅诸如 K 线图数据(OHLCV)、成交明细(trades)等其他类型的数据。 通过组合不同类型的频道,您可以构建一个高度个性化的数据流,为您的量化交易、风险管理和市场分析提供强大的支持。

数据解析

HTX WebSocket API 返回的数据格式为 JSON (JavaScript Object Notation)。JSON 是一种轻量级的数据交换格式,易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成。不同的数据流,例如市场行情数据、交易数据、账户数据等,都使用 JSON 格式,但每个数据流包含不同的字段,用于表示该数据流的特定信息。

市场行情(Market Ticker):

以下 JSON 格式数据展示了 BTC/USDT 交易对的市场行情快照。时间戳反映了数据生成的精确时间,频道名称标识了数据来源和类型。

{
    "ch": "market.btcusdt.ticker",
    "ts": 1678886400000,
    "tick": {
        "ask": 24000.0,
        "askSize": 0.1,
        "bid": 23999.0,
        "bidSize": 0.1,
        "close": 23999.5,
        "count": 100,
        "high": 24001.0,
        "low": 23998.0,
        "open": 23999.0,
        "amount": 10.0,
        "vol": 0.41668000000000003
    }
}
  • ch :频道名称 (Channel)。此字段标识了数据推送的通道, market.btcusdt.ticker 表示 BTC/USDT 交易对的实时行情数据流。
  • ts :时间戳 (Timestamp)。以 Unix 毫秒时间戳格式表示,精确记录了该行情数据生成的时间。例如, 1678886400000 对应于 UTC 时间 2023-03-15 00:00:00。
  • tick :市场行情数据。该对象包含了当前市场深度和成交统计的关键指标。
    • ask :卖一价。当前市场上最优的卖出价格,即最低的挂单出售价格。示例值为 24000.0
    • askSize :卖一量。以卖一价挂单出售的资产数量。示例值为 0.1
    • bid :买一价。当前市场上最优的买入价格,即最高的挂单收购价格。示例值为 23999.0
    • bidSize :买一量。以买一价挂单收购的资产数量。示例值为 0.1
    • close :最新成交价。最近一笔交易的成交价格。示例值为 23999.5
    • count :成交笔数。统计周期内的总成交次数。示例值为 100
    • high :最高价。统计周期内的最高成交价格。示例值为 24001.0
    • low :最低价。统计周期内的最低成交价格。示例值为 23998.0
    • open :开盘价。统计周期开始时的第一个成交价格。示例值为 23999.0
    • amount :成交额。统计周期内所有成交订单按成交价折算的法币总价值,通常以 USDT 计价。示例值为 10.0 。计算方式为每笔成交量 * 成交价的总和。
    • vol :成交量。统计周期内成交的数字货币总量,例如 BTC 的数量。示例值为 0.41668000000000003

深度数据(Market Depth):

深度数据,也称为订单簿,是展示特定交易对在特定时间点的买单(Bids)和卖单(Asks)的实时快照。它提供了市场参与者对资产供需情况的直观了解,是进行技术分析和交易决策的重要依据。深度数据通常按照价格排序,并显示每个价格水平上的可用数量。以下是一个深度数据示例:


{
    "ch": "market.depth.step0.btcusdt",
    "ts": 1678886400000,
    "tick": {
        "asks": [
            [24000.0, 0.1],
            [24001.0, 0.2],
            [24002.0, 0.3]
        ],
        "bids": [
            [23999.0, 0.1],
            [23998.0, 0.2],
            [23997.0, 0.3]
        ],
        "version": 1
    }
}

该数据结构包含了以下关键信息:

  • ch :频道名称,标识了该深度数据所属的交易市场和交易对。例如, market.depth.step0.btcusdt 表示比特币(BTC)与 USDT 的交易对的深度数据, step0 通常指代深度数据的聚合级别,数值越小,深度越精细。
  • ts :时间戳(Timestamp),表示该深度数据生成的时间,以毫秒为单位。时间戳的精度对于高频交易和算法交易至关重要,因为它反映了数据的实时性。
  • tick :深度数据的主要内容,包含买单和卖单的信息。
    • asks :卖单列表,按照价格从低到高排列。每个元素是一个数组,包含两个值:价格(Price)和数量(Quantity)。价格代表卖单的挂单价格,数量代表在该价格上可供出售的资产数量。在示例中, [24000.0, 0.1] 表示在 24000.0 USDT 的价格上有 0.1 BTC 的卖单。
    • bids :买单列表,按照价格从高到低排列。每个元素同样是一个数组,包含价格和数量。价格代表买单的挂单价格,数量代表在该价格上可供购买的资产数量。在示例中, [23999.0, 0.1] 表示在 23999.0 USDT 的价格上有 0.1 BTC 的买单。
    • version :版本号,用于标识深度数据的更新迭代。当订单簿发生变化时,版本号会递增。版本号对于确保数据的连续性和一致性非常重要,尤其是在处理实时数据流时。

K线数据 (Kline):

K线数据是加密货币交易中常用的数据可视化工具,它以图形化的方式展示了特定时间段内资产的价格波动情况。以下是一个K线数据的示例,其中包含了频道名称、时间戳以及具体的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交额、成交量和成交笔数等信息。

{ "ch": "market.kline.1min.btcusdt", "ts": 1678886400000, "tick": { "id": 1678886400, "open": 23999.0, "close": 24000.0, "low": 23998.0, "high": 24001.0, "amount": 10.0, "vol": 0.41668000000000003, "count": 100 } }

  • ch :频道名称,标识了K线数据的来源和类型。例如, market.kline.1min.btcusdt 表示比特币(BTC)与USDT的交易对,时间周期为1分钟。
  • ts :时间戳(毫秒),表示该K线数据对应的时间点。这是一个 Unix 时间戳,可以转换为日期和时间。
  • tick :K线数据,包含了该时间段内的价格和交易信息。
    • id :K线 ID,通常是 Unix 时间戳,与 ts 字段的值相同,用于唯一标识一个K线。
    • open :开盘价,表示该时间段内第一笔交易的价格。
    • close :收盘价,表示该时间段内最后一笔交易的价格。收盘价是K线图中最重要的价格之一,因为它反映了市场在该时间段结束时的最终评估。
    • low :最低价,表示该时间段内出现的最低价格。
    • high :最高价,表示该时间段内出现的最高价格。
    • amount :成交额,表示该时间段内所有交易的总金额。成交额通常以计价货币(如USDT)来表示。
    • vol :成交量,表示该时间段内交易的资产总量。对于比特币交易对,成交量通常以比特币(BTC)为单位。
    • count :成交笔数,表示该时间段内发生的交易次数。成交笔数可以反映市场的活跃程度。

成交明细 (Trade Detail):

以下 JSON 结构展示了成交明细的数据格式。此数据结构包含了交易所或交易平台提供的关于特定交易对(例如 BTC/USDT)的实时成交信息。
{ "ch": "market.trade.detail.btcusdt", "ts": 1678886400000, "tick": { "data": [ { "id": 1234567890, "ts": 1678886400000, "price": 24000.0, "amount": 0.1, "direction": "buy" } ] } }

  • ch :频道名称,表示数据流的来源或主题。例如 market.trade.detail.btcusdt 指的是 BTC/USDT 交易对的成交明细频道。通过订阅此频道,可以接收到该交易对的实时成交数据更新。
  • ts :时间戳(毫秒),代表该条数据生成或记录的时间。这是一个 Unix 时间戳,精确到毫秒,可用于跟踪数据的时效性和排序。
  • tick :成交明细数据,包含了实际的成交信息。
    • data :成交明细列表,是一个数组,其中每个元素代表一笔具体的成交记录。
      • id :成交 ID,是每笔成交的唯一标识符。不同的交易所或平台可能采用不同的 ID 生成策略。
      • ts :成交时间戳(毫秒),表示该笔成交发生的具体时间。与外层的 ts 可能存在细微差异,因为外层 ts 代表数据推送的时间,而这里的 ts 代表实际成交的时间。
      • price :成交价格,是该笔交易的成交价格。以示例中的 24000.0 为例,表示成交价格为 24000 USDT。
      • amount :成交数量,是该笔交易的成交数量。以示例中的 0.1 为例,表示成交数量为 0.1 BTC。
      • direction :成交方向,表示该笔交易是买入 ( buy ) 还是卖出 ( sell )。 buy 表示主动买入, sell 表示主动卖出。

取消订阅

要停止接收来自特定频道的推送数据,你需要发送一个取消订阅消息。取消订阅消息的结构与订阅消息相似,关键区别在于将 sub 字段替换为 unsub 字段。这会告知服务器你不再需要该频道的数据更新。

例如,如果你先前订阅了 BTC/USDT 交易对的市场行情数据,并希望取消订阅,你可以发送以下JSON格式的消息:


{
    "unsub": "market.btcusdt.ticker",
    "id": "btcusdt_ticker"
}

在此消息中, unsub 字段的值 "market.btcusdt.ticker" 明确指定了要取消订阅的频道。 id 字段 "btcusdt_ticker" 是你之前订阅时使用的ID,用于服务器识别并正确取消对应的订阅关系。确保 unsub 字段的值与订阅时 sub 字段的值完全一致,并且 id 字段与订阅时使用的ID保持一致,才能成功取消订阅。

在发送取消订阅消息后,服务器通常会返回一个确认消息,表明取消订阅操作已成功执行。你需要检查服务器返回的消息,以确认取消订阅是否成功。

注意事项

  • 连接频率限制: HTX WebSocket API 对连接的建立和断开频率有限制。 频繁地建立和断开连接可能会导致连接被拒绝或暂时禁用。 建议客户端维护长连接,并合理利用已建立的连接进行数据交互,避免不必要的资源消耗和连接重连。
  • 心跳机制: 为了确保连接的稳定性和可靠性,HTX 服务器会定期向客户端发送心跳消息。 客户端必须在接收到心跳消息后,及时回复服务器,表明连接仍然有效。 如果在规定的时间内未收到客户端的回复,服务器可能会主动断开连接。 请务必实现心跳回复机制,以避免连接中断。心跳间隔通常在API文档中有明确说明,请参考文档进行设置。
  • 查阅API文档: 在使用 HTX WebSocket API 之前,请务必仔细阅读官方文档。 文档中包含了 API 的详细说明、数据格式、参数定义、错误代码以及其他重要的信息。 充分了解文档内容,可以帮助您更好地使用 API,并避免潜在的问题。 尤其注意不同交易对或合约的数据订阅方式,以及权限相关的说明。

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